Este artículo aborda una manera práctica para la medición de riesgo de mercado a través de límites de sensibilidades para no exceder una pérdida máxima objetivo, el enfoque es (1) simular N carteras que cumplan estos límites, (2) despejar su inversión, (3) por cualquier método calcular un Valor en Riesgo a un nivel de α definido, (4) teniéndo así un vector de pérdidas máximas esperadas, y (5) obtener un cuantil a un nivel definido α ′ para validar que este no exceda la pérdida máxima objetivo (AU)